Este modo permite fazer uma operação de Skew entre duas opções no método Diferença (VOL) ou trava de compra/venda no método Diferença (R$). Os campos são os mesmos do modo Ação/Ação e Ação/Opção.
| Informações |
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As estratégias de Skew, Compra e Venda de volatilidadeVOL, utiliza o ativo objeto para zerar o delta. A interface , não permite permitindo a utilização de CALLs ou PUTs para zerar o delta. |
Campos | |
Diferença de Volatilidade (%) | Volatilidade de referência para a operação de Spread correspondente à diferença da VOL das 2 opções selecionadas. (Obrigatório) |
Juros Compra/Venda (%) | Juros anuais usados no cálculo da VOL ou para converter preços entre datas presentes e futuras, dependendo da estratégia configurada. (Obrigatório) |
Dias úteis (Compra ou Venda) | Dias úteis usados no cálculo da taxa de juros usada na VOL (Operações de Compra e Venda de VOL ou Skew de VOL) ou para a conversão entre datas do preço do ativo (Operações de VOL Futuro). (opcional) |
Qtd. ativo obj. venda | Quantidade a ser operada no ativo objeto (Underlying) da perna de venda. Permite fixar o delta (black & scholes) em uma operação de SKEW. (Opcional) |
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