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Spread por Skew de VOL

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Spread por Skew de VOL

Este modo permite fazer uma operação de Skew entre duas opções no método Diferença (VOL) ou trava de compra/venda no método Diferença (R$). Os campos são os mesmos do modo Ação/Ação e Ação/Opção.

 

Configuração da estratégia Spread para operações de opção com opção por skew de VOL

As estratégias de Skew, Compra e Venda de VOL, utiliza o ativo objeto para zerar o delta, não permitindo a utilização de CALLs ou PUTs para zerar o delta. O ativo-objeto pode ser o mesmo para as duas opções ou diferente para cada uma, fazendo com que esta operação tenha 3 ou 4 pernas respectivamente.

Campos

Diferença de Volatilidade (%)

Volatilidade de referência para a operação de Spread correspondente à diferença da VOL das 2 opções selecionadas. (Obrigatório)

Juros Compra/Venda (%)

Juros anuais usados no cálculo da VOL ou para converter preços entre datas presentes e futuras, dependendo da estratégia configurada. (Obrigatório)

Dias úteis (Compra ou Venda)

Dias úteis usados no cálculo da taxa de juros usada na VOL (Operações de Compra e Venda de VOL ou Skew de VOL) ou para a conversão entre datas do preço do ativo (Operações de VOL Futuro). (opcional)

Qtd. ativo obj. venda

Quantidade a ser operada no ativo objeto (Underlying) da perna de venda. Permite fixar o delta (black & scholes) em uma operação de SKEW. (Opcional)

 

Para mais informações sobre como usar a função Esperar se despernado, clique aqui.

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