Figura - Interface de configuração da estratégia Cash and Carry
Detalhamento dos Campos | |
Índice Futuro | O código do índice futuro que será comprado ou vendido nesta ordem. Os ativos da contraparte serão selecionados automaticamente a partir do sinal de informações. (obrigatório) |
Juros | Juros usados no cálculo da VOL ou para converter preços entre datas presentes e futuras, dependendo da estratégia envolvida. (obrigatório) |
Cliente | Código da conta do cliente para o qual esta negociação que será contabilizada. Em operações envolvendo 2 bolsas, selecione um cliente com as duas contas cadastradas ou digite as duas contas separadas por '/' (obrigatório) |
Ignorar Porcentagem do Índice | Percentagem em cima do peso dos papéis que compõem o índice que será ignorada caso haja papéis inacessíveis naquele momento. Isto ocorrerá caso determinados papéis entrem em leilão ou não existam mais ordens no book do papel para realizar a operação. (obrigatório) |
Quantidade | Quantidade deste ativo a ser negociada (obrigatório) |
Quant. parcial | Quantidade máxima do ativo a ser negociado a cada troca. Caso exista(m), a(s) quantidade(s) equivalente(s) na(s) outra(s) perna(s) são calculadas de acordo com a estratégia e a forma como esta é configurada. (opcional) |
Dias úteis | Dias úteis usados no cálculo da VOL ou conversão entre datas do preço do ativo, dependendo da estratégia envolvida. |
Usar toda prof. do book no cálculo do índice | Indica se os preços dos ativos que farão a contraparte do índice deverão ser calculados usando toda a quantidade necessária no book para a operação ou apenas o seu topo. (obrigatório) |
Diferença | Diferença entre o preço do índice Futuro selecionado e o preço dos papéis que compõem o índice projetados para data do vencimento do índice Futuro. Sempre calculado como o valor de compra – venda. (obrigatório) |
Profund. book índice | Define a profundidade máxima no book quando a apregoação está habilitada. Uma profundidade igual a zero desliga a apregoação, fazendo o Robô colocar ordens com o objetivo de tomar uma ordem existente no book. (opcional) |
Lançamento da carteira
| Define como as ordens na carteira BVSP serão enviadas quando a ponta na BM&F for tomada. Esta opção não afeta a profundidade usada para calcular o preço da carteira de contraparte que é controlado pela opção 'Usar toda prof. do book no cálculo do índice'. Ou seja, o preço de apregoação no índice não é afetado por estas opções:
A mercado - Robô lançará entrando no Book para fechar toda a quantidade necessária para cada ativo da carteira.
Limitada ao topo - Robô lançará ordens manuais para cada um dos ativos no preço do topo do book. As ordens que não forem completamente fechadas, deverão ser alteradas pelo usuário conforme a necessidade.
Limitada ao topo ao lançar - Robô lançará ordens manuais para cada um dos ativos no preço do topo do book. As ordens que não forem completamente fechadas serão alteradas para tomar o novo topo do book e poderão ser alteradas pelo usuário conforme a necessidade. (obrigatório) |
Alerta de substituições | Número máximo de substituições para cada execução realizada. Caso este valor seja excedido, um aviso será enviado para o operador. (obrigatório) |
Apregoação agressiva | É a opção mais extrema de agressividade: Se o mercado estiver se movimentando em direção que dificulte a execução da carteira, o resultado pode ser muito pior.
Com esta opção ligada, o Robô considera apenas o preço de topo do book para todos os ativos, independente de ativo precisar executar e da quantidade necessária. O preço calculado para o índice é arredondado para o preço mais próximo (Sem esta opção, arredondaria para o valor mais conservador, para baixo se estiver comprando ou para cima se estiver vendendo).
A execução será pior em diversos casos:
Com esta opção marcada, é muito importante manter marcada a opção ‘Usar toda prof. do book no cálculo do índice’ |
Esperar lotes maiores | Com esta opção marcada, o Robô atrasa a execução de papéis menores da carteira, arredondando a quantidade que precisa ser executada para baixo. (opcional) |
Usar preço de book para ativos adiantados
| Se marcado, robô irá olhar o book sempre, mesmo que o ativo não execute. Pode gerar diferenças entre o resultado executado e o pedido. (opcional) |
Máx. pontos a perder | Limita o prejuízo resultante na ativação das opções “apregoação agressiva” e “Usar book de Ativos adiantados”, calculado internamente no Robô.
O uso desta opção não limita o prejuízo total ao valor selecionado, apenas limita o cálculo de precificação do índice afetado pelas duas opções acima. Eventuais prejuízos devido a latência não podem ser calculados e não são afetados por este campo. (obrigatório, fortemente recomendado manter o valor em 10 pontos ou menos) |