Os campos Profund. book compra e Profund. book venda dizem para o robô como atuar no mercado e podem conter valores entre -1 e 4.
Profundidade 0 - Configurar a perna vendida de PETR4 com Profundidade 0, significa tomar o preço que estiver na “pedra”, ou seja, a melhor oferta de compra.
Profundidade 1 - Indica para o robô que ele deve apregoar quando for possível vender a opção PETR4 com uma ordem colocada na 1ª posição do book e comprar a PETR3 no mercado por um preço de forma que a diferença seja a solicitada pelo usuário.
Profundidade -1 – O robô espera a outra ponta ser fechada. No momento em que a outra ponta for executada, a ponta com profundidade -1 será tomada a mercado. (Se apregoando nas outras pernas, jamais tentará tomar caso veja ofertas válidas no book. Se as outras pernas tiverem profundidade 0, tomará esta perna apenas quando aquelas executarem).
As profundidades 2, 3 e 4 - São opcionais e podem ser configuradas de acordo com a necessidade de cada usuário. A profundidade 2 indica que a ordem pode ser apregoada até a 2ª posição do book. As profundidades 3 e 4 permitem que a ordem ocupe a 3ª posição e a 4ª posição do book respectivamente.
Obs: A profundidade 4 além de apregoar até a quarta posição do book, continua apregoando mesmo que o preço calculado possa causar leilão no papel caso tomado.
Para operações de ativos pouco líquidos contra um ativo de maior liquidez, se configurarmos a profundidade do ativo mais líquido para -1 ele será executado na pedra após a execução dos ativos menos líquidos. Ou seja, a ordem será enviada à bolsa apenas quando a oferta na perna mais líquida estiver disponível para ser tomada e a confirmação de execução da outra perna já tiver sido recebida. Garantindo que a perna menos líquida será sempre executada primeiro (neste caso, a perna menos líquida deverá ser atribuída uma profundidade entre 0 e 4).
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